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亚市美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:山莓财经网

亚市美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平

亚市美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平 更新时间:2010-10-1 7:14:25 亚洲汇市30日,美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平,市场交投淡静;期权合约的买卖盘势均力敌,相互抵消。1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率报10.65%/11.35%,与纽约汇市28日持平。

某大型日资银行的期权交易商表示,一些市场人士同时买进短期看涨和看跌期权,因为他们预计美元兑日圆现汇在日本上半财政年度于周四结束后将出现波动。

但该交易商同时表示,由于美元兑日圆目前走向不明朗,其他一些市场人士出售了期权。他称,目前市场形势错综复杂,投资者预期各不相同。

上述交易商表示,目前市场正关注定于格林威治时间1230公布的美国第二季度国内生产总值最终数据。他称,如果该数据弱于预期同时美国国债收益率下跌,则可能导致美元走软并推高期权隐含波动率。

该交易商表示,一些市场人士在12.30%的隐含波动率水平购买了面值不详的2周期美元看跌/日圆看涨期权,执行价81.00日圆。如果美元在期权合约到期日跌至执行价以下,则该期权持有人将获利。

以下是北京时间10:30的1个月期外汇期权隐含波动率:

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东京汇市 纽约汇市 东京汇市

30日 29日 29日

美元/日圆 10.65%/11.35% 10.65%/11.35% 10.50%/11.20%

欧元/美元 12.00%/13.00% 11.90%/12.90% 11.90%/12.90%

欧元/日圆 14.15%/16.15% 14.20%/16.20% 14.10%/16.10%

3个月期外汇期权隐含波动率

东京汇市 东京汇市

30日 29日

美元/日圆 11.20%/11.80% 11.00%/11.60%

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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%,东京汇市29日为0.55%/1.05%。

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